Yazar "Varol, Gizem" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 4 / 4
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe Hisse Senedi Fiyatlarının LSTM ve ARIMA Modelleri Kullanılarak Tahmin Edilmesi(Fırat Üniversitesi, 2024) Aydın, Yıldız; Varol, Gizem; Gökdeniz, Eyyüb Ensari; Manus, HakanBorsa İstanbul’da işlem gören hisse senedi piyasası, günümüzde en çok rağbet gören yatırım araçlarından biridir. Öyle ki nüfusa göre en çok işlem gerçekleştirilen ilk beş ülkeden biri Türkiye’dir. Teknolojinin gelişimi, yatırımcıların bu gibi yatırım araçlarına yönelmesini kolaylaştırmasının yanı sıra analiz yöntemlerini de kolaylaştırmıştır. Bu çalışma, kullanılan analiz yöntemlerinden olan LSTM ve ARIMA modellerini karşılaştırıp, hangisinin daha iyi performans sağladığını görmek için yapılmıştır. Çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak 2020-2024 yılları arasındaki verilerle gerçekleştirilmiş ve sektörel farklılıklar göz önünde bulundurularak işlem yapılmıştır. Sonuçlar, LSTM’nin karmaşık ve uzun vadeli bağımlılıkları yakalamada daha etkili olduğunu göstermiştir. Bu, yatırımcıların model seçimini yaparken daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olacaktır.Öğe Katılım Bankacılığında Aktif Kârlılığı ve Özkaynak Kârlılığı Üzerine Etki Eden Faktörler(Ali Rıza Sandalcılar, 2024) Demirel, Serkan; Ulusoy, Ahmet; Varol, GizemBu çalışmada, Türkiye'deki katılım bankalarının finansal performansını değerlendirmek amacıyla 2016:Q1-2023:Q4 dönemlerindeki finansal verileri içeren bir veri seti kullanılmıştır. Veri seti; Albaraka, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankalarının her bir çeyrek dönem için çeşitli finansal göstergelerini kapsamakta ve toplamda 160 gözlem içermektedir. Çalışmada aktif karlılık ve özkaynak karlılığı bağımlı değişken; büyüme oranı, kredi temerrüt takas oranı, finansal hizmetlere güven değişkeni, döviz kuru ve kar pay oranı bağımsız değişken olarak belirlenmiştir. Çalışmada, bankaların finansal performansını belirleyen faktörlerin analiz edilmesinde hem zaman, hem de yatay kesit etkilerini dikkate alan panel veri analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, kredi temerrüt takası, döviz kuru ve kar payı oranının katılım bankalarının performansı üzerinde anlamlı etkileri bulunmaktadır. Ayrıca büyümenin aktif karlılık üzerindeki etkisi anlamlı iken özkaynak karlılığı üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Finansal hizmetlere güvenin ise katılım bankalarının performansı üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.Öğe Türkiye’de Konut Piyasasında Uygulanan Konut Kredisi Faiz Politikasının Değerlendirilmesi(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2024) Torun, Mustafa; Topçu, Uğur; Varol, GizemÇalışmada konut alımlarını etkileyen unsurlar değerlendirilmiştir. Modelde bağımlı değişken birinci el ipotekli konut alımları, bağımsız değişkenler ise bankacılık piyasası geneli konut kredisi faiz oranları, altın fiyatları, tüketici fiyat endeksi ve nominal döviz kuru olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin 2013 Ocak – 2024 Şubat dönemi için yapılan analiz neticesinde konut kredisi faiz oranları ile konut satışları arasında çift yönlü ve konut satışlarından altın fiyatlarına ve nominal döviz kuruna doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüketici fiyat endeksi ile konut satışları arasında ise herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunmamıştır. Analiz sonuçları Türkiye’de konut piyasasının bir yatırım piyasası olarak algılandığı yönünde yorumlanmış olup; bu doğrultuda politika önerisinde bulunulmuştur.Öğe Türkiye’de Kredi Dolarizasyonuna Yönelik Amprik Bir Çalışma(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2024) Varol, Gizem; Torun, Mustafa; Sönmezler, GökhanKredi dolarizasyonu, yabancı para cinsinden kullanılan kredilerin toplam kredilere oranı olarak tanımlanmakta ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru riskinin yönetimi açısından önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de kredi dolarizasyonunun belirleyicilerini inceleyen bu çalışma, 2011:06-2023:10 dönemine ait verilerle gerçekleştirilmiş ve ARDL Sınır Testi Yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada, kredi dolarizasyonu ile mevduat dolarizasyonu, üretici fiyat endeksi (ÜFE), TL ticari kredi faizi ve ABD Dolar kuru arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar, kredi dolarizasyonunun büyük ölçüde bankaların topladığı yabancı para cinsinden mevduatlar ile verdikleri krediler arasındaki dengeye dayandığını ortaya koymaktadır. Ancak, bankaların döviz riskini tamamen yönetemedikleri ve topladıkları yabancı para mevduatlarını tam anlamıyla kredilere dönüştüremedikleri tespit edilmiştir. Bu durum, bankaların bir bölümünün döviz kuru dalgalanmalarına karşı savunmasız kalmasına neden olmaktadır. ÜFE artışının TL cinsinden kredilerin maliyetini yükselterek kredi dolarizasyonunu azalttığı, buna karşılık yüksek TL ticari kredi faizlerinin firmaları döviz kredilerine yönlendirdiği, ayrıca, ABD Dolar kurundaki artışların kredi dolarizasyonunu artırdığı görülmüştür. Bu sonuçlar literatürdeki bulgularla uyumlu olup, Türkiye’deki kredi dolarizasyonunun, bankaların mevduat ve kredi eşleştirmesindeki dengesizliklerin yanı sıra döviz kuru hareketliliği ve iç piyasalardaki faiz oranlarının etkisi altında şekillendiğini göstermektedir. Çalışmanın bulguları, Türkiye’de kredi dolarizasyonunu azaltmaya yönelik politikaların döviz kuru dalgalanmalarını ve faiz oranlarını dengeleme üzerinde yoğunlaşması gerektiğini ortaya koymaktadır. Özellikle bankaların döviz riskini daha etkin yönetebilmeleri için kur riski yönetim araçlarının kullanımının teşvik edilmesi ve bu alanda daha kapsamlı politika düzenlemelerinin yapılması önerilmektedir. Bu nedenle, mevduat dolarizasyonunun etkilerinin yakından izlenmesi ve ilgili politika yapıcıların döviz kurlarındaki oynaklıkları azaltmaya yönelik adımlar atması kritik bir gereklilik haline gelmektedir.
