Effects of the exchange rate on trade inSomalia (2001 -2022)
| dc.contributor.author | Abdalle, Osman Farah | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-06T10:45:54Z | |
| dc.date.available | 2025-01-06T10:45:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.description | Danışman: DOÇ. DR. LOKMAN KANTAR Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Ekonomi Finans Ana Bilim Dalı Konu: Ekonomi = Economics | |
| dc.description.abstract | Four variables ER, IR, CS, and T are thoroughly examined in the summary, along with the relevant summary statistics. The distribution and properties of each variable are shown by these statistics. Notably, the distributions of CS and T are rightskewed with high kurtosis, IR shows negative values, ER has a high mean, and the Jarque-Bera test suggests a non-normal distribution. When stationarity is assessed using the Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test, it is shown that ER stabilises following differencing. A lag of one is recommended by lag selection tests for the best model performance. Co-integration analysis, which is essential in macroeconomic research, examines long-term relationships between variables. Stability at initial difference is validated by ARDL analysis, bolstering co-integration. The long-term ARDL data indicate that T and ER have strong negative relationships, whereas IR and CS have inconclusive effects. The dependent variable is impacted by changes in T, IR, CS, and ER in the near term. The error correction term indicates a significant adjustment towards long-run equilibrium. Positive correlations between ER and IR and moderate correlations between CS and T are found by correlation analysis. There are negative correlations between ER and T, ER and CS, and IR and T, which suggests that these variables are not all that dependent on one another. | |
| dc.description.abstract | Dört değişken olan ER, IR, CS ve T, ilgili özet istatistikleri ile birlikte detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu istatistikler, her bir değişkenin dağılımını ve özelliklerini göstermektedir. Özellikle, CS ve T'nin dağılımları yüksek kurtosis ile sağa çarpıkken, IR negatif değerler gösterirken, ER yüksek bir ortalama değere sahiptir ve Jarque-Bera testi normal olmayan bir dağılımı önermektedir. Augmented Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi kullanılarak stationarity değerlendirildiğinde, ER'ın fark alma işleminden sonra stabilize olduğu gösterilmiştir. En iyi model performansı için lag seçim testleri bir adet gecikmenin önerildiğini göstermektedir. Makroekonomik araştırmalarda önemli olan co-integration analizi, değişkenler arasındaki uzun vadeli ilişkileri incelemektedir. ARDL analizi, başlangıç farkında istikrarı doğrulayarak cointegration'ı desteklemektedir. Uzun vadeli ARDL verileri, T ve ER'ın güçlü negatif ilişkilere sahip olduğunu gösterirken, IR ve CS'nin etkileri belirsizdir. Bağımlı değişken, yakın vadede T, IR, CS ve ER'daki değişikliklerden etkilenmektedir. Hata düzeltme terimi, uzun vadeli dengeye doğru önemli bir düzeltmeyi göstermektedir. Korelasyon analizi, ER ve IR arasında pozitif korelasyonlar ve CS ile T arasında orta düzeyde korelasyonlar bulmuştur. ER ve T, ER ve CS, IR ve T arasında negatif korelasyonlar bulunmaktadır, bu da bu değişkenlerin birbirlerine çok bağımlı olmadığını göstermektedir. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11363/9167 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Interest Rate | |
| dc.subject | Exchange Rate | |
| dc.subject | Consumer Spending and Trading Volume | |
| dc.subject | Faiz Oranı | |
| dc.subject | Döviz Kuru | |
| dc.subject | Tüketici Harcamaları ve Işlem Hacmi | |
| dc.title | Effects of the exchange rate on trade inSomalia (2001 -2022) | |
| dc.title.alternative | Döviz kurunun ticaret üzerindeki etkileriSomali (2001 -2022) | |
| dc.type | Master Thesis |
