Gelişmiş Arama

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorYıldırım, Hakan
dc.contributor.authorAkdağ, Saffet
dc.contributor.authorKaya, İ. Gökçe
dc.date.accessioned2023-12-10T21:00:37Z
dc.date.available2023-12-10T21:00:37Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.issn1308-6014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/6635
dc.description.abstractBu çalışmada, ABD para politikası belirsizliğinin Türkiye’de hisse senetlerinin getirilerine etkileri araştırılmıştır. Bu bağlamda Husted vd. (2017) çalışmasında geliştirilen ve ABD ulusal gazetelerinde para politikaları belirsizliğini tartışan makalelerin ölçeklendirilmiş frekans sayıları kullanılarak hesaplanan ABD Para Politikaları Belirsizlik Endeksi ile BİST100 endeksinin Ocak 1990 ile Nisan 2023 tarihleri arasındaki aylık verilerin kullanıldığı çalışmada Granger (1969) çalışmasında geliştirilen nedensellik testi ile Breitung ve Candelon (2006) çalışmasında geliştirilen Frekans Nedensellik testi uygulanmıştır. Granger nedensellik testi sonuçları MPU endeksinden BİST100 endeksine doğru istatistiksel olarak anlamlı bir nedenselliğin varlığına işaret ederken, frekans nedensellik testi sonuçlarına göre nedenselliğin kalıcı olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe study in question was Husted et al. (2017) aims to test the effect of the US Monetary Policy Uncertainty Index, developed by using the scaled frequency numbers of articles discussing monetary policy uncertainty in US national newspapers, on the BIST100 index, one of Turkey’s leading stock market indexes. In the study using monthly data between January 1990 and April 2023, the causality test developed in the Granger (1969) study and the Frequency Causality test developed in the Breitung and Candelon (2006) study were applied. According to Granger causality test results, while indicating the existence of a statistically significant causality from MPU index to BIST100 index, it was determined that causality is permanent according to Frequency Causality Test results.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti.en_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.33203/mfy.1328940en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBorsa Endeksien_US
dc.subjectABD Para Politikaları Belirsizlik Endeksien_US
dc.subjectGranger Nedensellik Testien_US
dc.subjectFrekans Nedensellik Testien_US
dc.subjectStock Market Indexen_US
dc.subjectUS Monetary Policy Uncertainty Indexen_US
dc.subjectGranger Causality Testen_US
dc.subjectFrequency Causality Testen_US
dc.titleABD Para Politikaları Belirsizliğinin Pay Senedi Getirileri Üzerine Etkisi: BİST100 Örneğien_US
dc.title.alternativeThe Effect of US Monetary Policy Uncertainty on Stock Returns: BIST100 Exampleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofMaliye ve Finans Yazılarıen_US
dc.departmentİktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-3271-2841en_US
dc.authorid0000-0001-9576-6786en_US
dc.authorid0000-0002-2949-2147en_US
dc.identifier.issue120en_US
dc.identifier.startpage231en_US
dc.identifier.endpage246en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorYıldırım, Hakan
dc.institutionauthorKaya, İ. Gökçe


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster