Yazar "Tosun, Oktay" seçeneğine göre listele

Listeleniyor 1 - 1 / 1
  • Küçük Resim
    Öğe
    Ticari Bankalarda Kârlılığın Bilanço Yapısı, Aktif Kalitesi ve Likidite ile Olan İlişkisinin İncelenmesi ve Örnek Bir Uygulama
    (İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2024) Tosun, Oktay
    Çalışmanın amacı; "Ticari Bankalarda Kârlılığın Bilanço Yapısı, Aktif Kalitesi ve Likidite ile olan İlişkisinin incelenmesi"dir. Bankalar, finansal sistem içinde yerine getirdikleri görevler açısından kritik bir rol oynamaktadır. Türkiye'de tarihi süreçler içinde bankacılık sektöründe önemli sorunlar meydana gelmiş fakat 2001 yıllarında bankacılık sektörü yeniden yapılandırılırmış ve uygulanan yeni programlarla önemli bir gelişme süreci başlamıştır. Bankacılık sektöründe kârlılığın bilanço yapısı, aktif kalitesi ve likidite ile olan ilişkilerinin tespit edilmesi ve yönetilmesi 2008 Küresel Krizinden sonra daha önemli hale gelmiştir. Bankaların sorunlu kredilerden dolayı aktif kalitesinin bozulması, bilanço yapısındaki dengenin bozulması ve likiditenin zayıflaması yalnızca kârlılıklarında değişime yol açmakla kalmayıp; finansal sistemde ve ekonomik istikrarı sağlanmasında olumsuz etki yaratmıştır. Bu çalışmada "Türk bankacılık sistemi içerisinde ticari bankaların kârlılıklarının bilanço yapısı, aktif kalitesi ve likiditeleriyle olan ilişkileri" incelenmiştir. Çalışma kapsamında 2011-2021 dönemi için Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren kamu sermayeli, özel sermayeli ve yabancı sermayeli 49 ticari banka dahil edilerek karşılaştırmalı incelenmesi amaçlanmıştır. Banka kârlılıklarının ölçüsü olarak iki model üzerinden "aktif kârlılığı" ve "öz kaynak kârlılığı" esas alınmıştır. Hazırlanan veri seti SPSS 21 paket programı kullanılarak çoklu regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Yapılan Panel Veri analizleri sonucunda; ticari bankalarda "Ortalama Aktif Kârlılığı" ve "Ortalama Öz Kaynak Kârlılığı"nı etkileyen değişkenlerin neler olduğu araştırılmıştır. Bu kapsamda; "Donuk Alacaklar/Toplam Krediler", "Likit Varlıklar /Toplam Varlıklar", "Sermaye Yeterliliği Oranı", "Toplam Gelirler / Toplam Giderler" "Toplam Mevduat/Toplam Varlıklar", "YP Varlıklar/YP Yükümlülükler", "Faiz Gelirleri/Faiz Giderleri", "Toplam Kredi/GSYH" ve "Tahvil Faiz Oranları" değişkenlerinin bulunan p değerleri 0,05'ten küçük olduğu için "Ortalama Aktif Kârlılığı" üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu bulgulanmıştır. Buna karşılık; "Donuk Alacaklar/Toplam Krediler", "Nakit Oranı", "Likidite Oranı", "Sermaye Yeterliliği Oranı", "Toplam Krediler/Toplam Mevduat", "Toplam Krediler/Toplam Varlıklar", "Toplam Mevduat/Toplam Varlıklar", "YP Varlıklar/YP Yükümlülükler" değişkenlerinin "Ortalama Öz Kaynak Kârlılığı", "Toplam Kredi/GSYH" ve "Tahvil Faiz Oranları"nın "Ortalama Öz Kaynak Kârlılığı" üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı ancak "Faiz Gelirleri/Faiz Giderleri ve Toplam Gelir/Toplam Gider"lerinin "Ortalama Öz Kaynak Kârlılığı" üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir.