Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye Örneği

Abstract

1980’li yıllardan sonra krizlerin sayısı ve şiddeti giderek artmış olup; finansal krizlerin öngörülebilirliği ve öncü göstergeleri konusu daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. CAMELS analizi, finansal açıdan sorun yaşayan bankaların tespit edilmesi amacıyla ABD’de geliştirilen bir yöntemdir. Söz konusu analiz yardımıyla bankaların performansları değerlendirilmekte ve böylece sorunlu bankalar tespit edilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların 2003- 2015 dönemindeki performanslarını CAMELS modeli yardımıyla karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Çalışmada örneklem olarak Türkiye’de faaliyet gösteren 3 kamusal sermayeli ve 9 özel sermayeli banka olmak üzere toplam 12 banka ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; özel sermayeli bankalar sermaye yeterliliği, yönetim kalitesi ve aktif (varlık) kalitesi açısından daha iyi bir görüneme sahipken; kazanç durumu ve likidite bakımından ise tam tersi bir durum söz konusudur. Diğer yandan kamusal sermayeli bankalar özel sermayeli bankalara oranla piyasa risklerine karşı daha duyarlıdırlar.

After the 1980s, the number and severity of crises has increased steadily; Predictability of financial crises and leading indicators have begun to gain more importance. CAMELS Analysis is a system developed in USA to identify the banks experiencing problems from the financial point of view. By means of analysis concerned, the performances of banks have been assessed and, thus, the banks with problem have been identified. The aim of this study is to analyze comparatively the performances, in the period 2003-2015, of the banks being in active in Turkey by means of CAMELS Model. In the study, a total of 12 banks,3 public banks and 9 private banks, were dealt with. According to the results obtained, while private banks had a better view in terms of capital sufficiency, managerial quality and asset quality, there was an opposite situation in terms of gain and liquidity. On the other hand, public deposit money banks are more sensitive to market risks compared to private deposit money banks.